Gamma bei Optionen

Das Gamma einer Option ist eine der „sechs Griechen“, der sogenannten Sensitivitätskennzahlen bei Optionen. Durch das Gamma wird ausgedrückt, wie stark sich deren Delta bei linearer Näherung ändert, wenn sich der Kurs des bezogenen...
Short Straddle Payoff bei Verfall

Short Straddle

Ein Short Straddle ist die Gegenposition zum Long Straddle. Beim Short Straddle werden sowohl eine Call Optionen wie auch eine Put Optionen short verkauft. Beide Optionen haben denselben Strike (Ausübungspreis), die gleiche Laufzeit und...
Payoff Long Straddle

Long Straddle – Optionsstrategie Straddle ausführlich erklärt

Ein Straddle ist eine Optionsstrategie und setzt sich aus einer Put und einer Call Optionen zusammen. Beide Optionen haben bei einem Straddle immer denselben Strike (Ausübungspreis) und die gleiche Fälligkeit. Bei einem Long Straddle...

Die Problematik bei einem Straddle – Wenn der Straddle nicht mehr Deltaneutral ist.

In der Regel werden für einen Straddle Optionen mit einem at the money Strike verwendet. Das Delta der Optionsstrategie beträgt entsprechend 0. Der at the money Put hat ein Delta von ungefähr -0.50 die...
Short Call Spread - Bear Call Spread Payoff

Short Call Spread – Bear Call Spread

Ein Short Call Spread, auch Bear Call Spread genannt, ist eine Optionsstrategie bei welcher der Investor von einer leicht sinkenden bis gleichbleibenden Entwicklung des Basiswertes ausgeht. Ein Short Call Spread setzt sich aus einem...
Bull Spread- Long Call Spread Payoff

Long Call Spread – (Bull Spread)

Bei einem Call Spread wird eine Call Option erworben und eine zweite Call Option mit einem höheren Strike verkauft. Der Händler profitiert bei einem Call Spread von steigenden Kursen. Daher wird ein Long Call...
Delta einer Option

Delta von Optionen

Das Delta ist eine der sechs Sensitivitätskennzahl bei Optionen. Es gibt an, welchen Einfluss der Preis des Basiswertes auf den Wert der Option hat. Ein Delta von 0.50 bedeutet zum Beispiel, dass bei einem...
Delta Hedging von Optionen

Delta Hedging von Optionen

Beim Delta Hedging wird je Option eine gewisse Anzahl des Basiswertes gekauft oder verkauft. Damit lässt sich die Veränderung des Optionspreises gegen Kursschwankungen des Basiswertes absichern. Ein Beispiel zum Delta Hedging: Ein Händler kauft 10...

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